このページではMT4のバックテストの結果のうち「レポート」の見方について解説していきます。バックテストで右肩上がりのグラフになっていても、そのEAがそのまま実運用に適しているとは限りません。重要なのは、レポートに表示される各種数値を分析し、想定されるリスクやEAの特性を正しく理解することです。また、レポートからは、収益性や安定性を高めるための改善点も見えてきます。こうした改善点を一つひとつ検証しながら改良を重ねていくことで実運用に耐え得るEAに近づいていきます。まずはその第一歩として「レポート」の各項目が何を意味しているのかその見方について学んでいきましょう。
バックテストに用いるEAについて
- 通貨：USD/JPY（ドル円）
- 時間足：30分足
- 期間：2015/1/2～2026/3/31（約11年)
- 初期証拠金：5万円
項目の説明
モデリング品質
バックテストに用いたヒストリカルデータの品質を示す値。M1データから作成されるヒストリカルデータ（一般的な無料のヒストリカルデータ）の場合、90%が最高品質。
純益
総利益－総損失。バックテスト期間中に増えた資産。最終的な残高は初期証拠金＋純益になる。
プロフィットファクタ
総利益÷総損失。1.0を超えると、利益が損失を上回り、優位性のある手法である可能性が高い。
期待利得
総損益÷総取引数。1回の取引あたりの平均損益。
絶対ドローダウン
初期証拠金からの最大の割り込み。今回の場合、9,079.17円なので、一時的に初期証拠金5万円から約9,079円減少し、40,921円まで下落したことを示す。
最大ドローダウン
ピーク時から減少した金額の最大値。()でその割合が表示される。今回の場合、22,096.21円なので、口座残高がピーク時から最大で約22,096円減少し、その割合はピーク時の金額に対して11.87%の下落だったことを表す。
相対ドローダウン
ピーク時から減少した割合の最大値。()でその金額が表示される。今回の場合、19.14%なので、口座残高がピーク時から最大で19.14%減少し、その減少額が9684.19円だったことを示す。
勝率
利益となった取引の割合。売りポジション勝率と買いポジション勝率を総合した値。
最大勝トレード/最大敗トレード
1回の取引で得た最大の利益/1回の取引で発生した最大の損失。
平均勝トレード/平均敗トレード
1回の勝トレードの平均的な利益/1回の敗トレードの平均的な損失。
最大連勝(金額)/最大連敗(金額)
最大連勝数/最大連敗数。()内はその一連の取引で得た又は失った金額の合計。
最大連勝(トレード数)/最大連敗(トレード数)
連続して利益又は損失となった取引のうち、「利益額が最大/損失額が最大」となったもの。()内はその一連の取引回数。
平均連勝/平均連敗
平均連勝数/平均連敗数。連勝、連敗には1連勝、１連敗の場合も含めて計算され、結果は四捨五入して表示されている。
トレードの見方
レポートには多くの項目が結果として表示されますが、私が特に重要だと考えているのが以下の3つです。
①プロフィットファクタ
②相対ドローダウン
③平均勝トレード/敗トレードと勝率
①プロフィットファクタ → 手法
プロフィットファクタを確認することで、そのEAのロジックが優位性のある手法であるかどうかを大まかに判断することができます。1.0を超えていなければ手法自体を見直す必要があるでしょう。
②相対ドローダウン → 資金管理
相対ドローダウンを参考にすることで、そのEAの最大損失幅の目安を知ることができ、そこから最適な資金管理について考えることができます。自身が許容できる損失の範囲内に収まるよう取引数量の調整を行い、利益とリスクのバランスの取れた最適な取引数量を決めます。
③平均勝トレード/敗トレードと勝率 → 損益分岐点
平均勝トレード/敗トレードから利益幅が損失幅より大きくなっていること（損小利大）を確認します。また、その比率(リスクリワード)から損益分岐点となる勝率を計算し、利益が出せる手法なのかを改めて確認します。
まとめ
いかがだったでしょうか。バックテストの結果は単に利益の大きさを見るためのものではありません。勝率やリスクリワード、ドローダウンなどを総合的に判断することで、そのEAの特徴や改善点が見えてきます。慣れるまでには時間がかかるかもしれませんが、EAの修正とテストを繰り返し、結果の変化を分析していくことで、少しずつ理想とするEAに近づいていけると思います。
最後まで記事を読んで下さりありがとうございました。